econometrie 1 - Exercices corriges

ECONOMETRIE (sous Eviews)
Najat El Mekkaoui de Freitas
Mail : najat.el-mekkaoui@dauphine.fr
Université Paris-Dauphine - Bureau : A520
Tél. : 01.44.05.46.13 Il s'agit d'un cours d'économétrie qui alterne les aspects
théoriques de l'estimation statistique, et de l'économétrie, ainsi que la
mise en ?uvre opérationnelle de ces modèles à l'aide du logiciel EVIEWS
(Micro-TSP). Les modèles de régression simple et multiple seront traités.
A l'issue des séances, les étudiants seront en mesure de résoudre par
eux-mêmes différents problèmes d'estimations classiques auxquels ils
pourraient être confrontés. Ce cours est un pré-requis pour les étudiants
n'ayant jamais fait d'économétrie et qui souhaiteraient suivre les
séminaires d'économétrie suivants : Econométrie des données de panel,
Econométie des séries temporelles et Econométrie des variables
qualitatives. Attention ce cours est fermé aux étudiants titulaires d'une licence et
d'une maîtrise d'Economie Appliquée de Dauphine. PLAN DU COURS
(Pour toutes ces séances, applications à l'aide du logiciel EVIEWS 1 - LA THÉORIE DE LA CORRÉLATION ET LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE 2 - CONSÉQUENCES DES HYPOTHESES : CONSTRUCTION DES TESTS 3 - LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE 4 - L'ANALYSE DE LA VARIANCE 5 - MULTICOLINÉARITÉ ET SÉLECTION DE VARIABLES
BIBLIOGRAPHIE DE BASE : R. BOURBONNAIS, Économétrie : cours et exercices corrigés. DUNOD. INTRILIGATOR M., BODKIN R., HSIAO C. , Econometric models, techniques, and
applications, Prentice Hall, 2nd éd., 1996. J. JOHNSTON et DINARDO, Méthodes économétriques, 4ème édition, Economica,
1997. G.G JUDGE et al. , Introduction to the theory and practice of econometrics.
John Willey 1988 R. L. THOMAS, Modern econometrics, Adison-Wesley, 1997.