ISFA Vincent Lerouvillois Processus stochastiques
Exercice 1 : Temps d'atteinte du mouvement Brownien. Soit a > 0, (Bt)t?R+ un mouvement Brownien et soit Ta := inf{t ? 0, Bt = a} ...
Exercice 1 : Temps d'atteinte du mouvement Brownien. Soit a > 0, (Bt)t?R+ un mouvement Brownien et soit Ta := inf{t ? 0, Bt = a} ...