Examen de Calcul Stochastique Sept. 2017
f(s)dWs où (Ws) est un mouvement brownien et f est une fonction déterministe. Exercice 1. On définit le processus (Xt,t ? 0) pour tout t positif par : Xt ...
f(s)dWs où (Ws) est un mouvement brownien et f est une fonction déterministe. Exercice 1. On définit le processus (Xt,t ? 0) pour tout t positif par : Xt ...