TD 6 : Espérance conditionnelle, martingales Corrigé
Exercice 1. On se donne deux variables aléatoires réelles positives X et Y , et on suppose que E[X|Y ] = Y et. E[Y |X] = X.
Exercice 1. On se donne deux variables aléatoires réelles positives X et Y , et on suppose que E[X|Y ] = Y et. E[Y |X] = X.