ENS Lyon Mathématiques M1 Probabilités Feuille d'exercices ...
Exercice 1. 1. Puisque E[X|G] est G-mesurable, on a E(XE[X|G]|G) = E[X|G]2 = E(E[X|G]2 |G). Par linéarité de l'espérance conditionnelle, il vient var(X|G) ...
Exercice 1. 1. Puisque E[X|G] est G-mesurable, on a E(XE[X|G]|G) = E[X|G]2 = E(E[X|G]2 |G). Par linéarité de l'espérance conditionnelle, il vient var(X|G) ...