EXERCICES DE CALCUL STOCHASTIQUE DESS IM Evry, option ...
). Exercice 1.4.1 Exemple de base. Soit X une v.a. intégrable. Montrer que. (E(X |Ft),t ? 0) est une martingale. Page 12. 12. Rappels. Exercice 1.4.2 ...
). Exercice 1.4.1 Exemple de base. Soit X une v.a. intégrable. Montrer que. (E(X |Ft),t ? 0) est une martingale. Page 12. 12. Rappels. Exercice 1.4.2 ...