THÈSE DE DOCTORAT
Considérons un Call européen de prix d'exercice K = 100 et de maturité T = 1 ans. Pour un taux d'intérêt r = 2% et une volatilité ? = 0.7 de l'actif sous ...
Considérons un Call européen de prix d'exercice K = 100 et de maturité T = 1 ans. Pour un taux d'intérêt r = 2% et une volatilité ? = 0.7 de l'actif sous ...