Martingales, théorème d'arrêt Corrigé - Paris - math.ens.psl.eu
Trouver ? ? R tel que exp(?Sn ? ?n) est une martingale pour (Fn). Solution de l'exercice 3 On note Xn = Sn ? Sn?1 les pas de la marche aléatoire. 1. On a.
Trouver ? ? R tel que exp(?Sn ? ?n) est une martingale pour (Fn). Solution de l'exercice 3 On note Xn = Sn ? Sn?1 les pas de la marche aléatoire. 1. On a.