Calcul stochastique et modèles de diffusions - Numilog.com
Montrer que {Xt}t?0 est une martingale de carré intégrable. Xt est une martingale locale comme intégrale stochastique (ou intégrale de Wie- ner). Comme B et ?B ...
Montrer que {Xt}t?0 est une martingale de carré intégrable. Xt est une martingale locale comme intégrale stochastique (ou intégrale de Wie- ner). Comme B et ?B ...