exercices-avec-correction.pdf - Séries temporelles
Exercice 2.3 (Processus AR). On recherche un processus (Xt) solution de l'équation d'autorégression Xt = ?Xt?1 + Zt où (Zt) est un bruit blanc de variance ?2.
Exercice 2.3 (Processus AR). On recherche un processus (Xt) solution de l'équation d'autorégression Xt = ?Xt?1 + Zt où (Zt) est un bruit blanc de variance ?2.