Exercices sur les processus de Lévy.
On se place, pour les exercices suivants, sur une espace de probabilité (?,F,P) supportant un mouvement brownien standard W. On note IF = (Ft)t?T la filtration ...
On se place, pour les exercices suivants, sur une espace de probabilité (?,F,P) supportant un mouvement brownien standard W. On note IF = (Ft)t?T la filtration ...