VAR - Correction du TD 03
La Value at Risk, VaR, est la perte potentielle maximale d'un portefeuille dont le rendement suit une loi donnée, pour une probabilité fixée sur une période de ...
La Value at Risk, VaR, est la perte potentielle maximale d'un portefeuille dont le rendement suit une loi donnée, pour une probabilité fixée sur une période de ...