Analyse des séries temporelles en économie - Numilog.com
Exercice 4: On dispose de la séquence suivante des coefficients d'auto-corrélation: R?=0,70; R2=0,49; R3=0,34; R4-0,24 et R5=0,17. De quel processus AR(p) ...
Exercice 4: On dispose de la séquence suivante des coefficients d'auto-corrélation: R?=0,70; R2=0,49; R3=0,34; R4-0,24 et R5=0,17. De quel processus AR(p) ...