Méthodes de Monte-Carlo (Cours et exercices) M1 IM, 2018-2019
methods such historical or variance-covariance techniques. First simulations ... La semi-variance, ou risque de perte quadratique, s'écrit dans le cas discret : LP M(2, ¯ri) = 1. T. T ... nous sommes alors livrés `a l'exercice suivant. Sur la période? ...