Feuille d'exercices no2 Propriétés du mouvement brownien
Indications pour la démonstration (laissée en exercice non corrigé) : Justifier l'application de la ... bt2. 2 ? m = a et ?2 = b. 7. Normale d-dimensionnelle : ...
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Gestion comptable BT2 Bt ? Bt1 ) dt = t2(Bt2 ? Bt1 ) ?. ? t2 t1. tdBt = ? t2 t1. (t2 ? t)dBt On en déduit que la variance cherchée est. ? t2 t1. (t2 ? t)2dt. 3.2 Formule d'
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