Travaux Pratiques no1
Bouleau N., Processus stochastiques, Hermann, 1988. Bourbonnais R., Économétrie : cours et exercices corrigés, Dunod, 2 éd., 1998. Bourbonnais R., Usunier J.
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Introduction aux séries temporelles - Chafaï RStudio est disponible pour Debian, cf. https exercice!) de déduire de (1.1) que les corrigé des travaux dirigés. Ici comme ailleurs, il est conseillé
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Séries temporelles : mod`eles et statistiques pour ?n<h<n. 1.3.1 Exercices. 1. Simuler n = 200 valeurs i.i.d. N(0,1) et calculer moyenne et auto-corrélations empiriques.