Martingales et processus de Levy 2A - ENSAI
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Feuille d'exercices # 2 : Martingales - Université de Rennes 1 TD 3. Martingales ? Corrigé. Exercice 1. Soit (Xn)n?N une suite de variables aléatoires par linéarité et car Sn est Fn-mesurable, en tant que fonction mesu-.
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Examen : correction Année /. TD - Martingales - Corrigé. Exercice . D'abord, on remarque qu'avec les hypothèses, on a Comme T est un temps d'arrêt, (Mn?T ) est encore une martingale. car on a a aire à une somme de Riemann pour une fonction continue.
TD 3 et 4 : Processus à temps discret et Martingales La fonction x ? exp(x) est continue (donc mesurable), ainsi pour tout n ? 0, Yn est la martingale M? arrêtée au temps d'arrêt T, et qui est donc également une.
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