consultant senior - Exercices corriges

COMPETENCES |Domaines |S.I & GENIE LOGICIEL, CLIENT/SERVEUR, INTERFACE GRAPHIQUE|
| | |
| |R & D, ANALYSE, CONCEPTION, MÉTHODOLOGIE ET RÉALISATION |
| |GESTION DE PROJET ET MAÎTRISE D'?UVRE |
|Systèmes |WINDOWS 2000 XP & NT, UNIX |
|Langages |VISUAL C++ 6, C# ,MFC, JAVA, PASCAL, FORTRAN, SQL, GKS, |
| |IUA |
|SGBD |ORACLE 7/8 & API C++, SYBASE, ACCES, ADO |
|Méthodologies |UML/Design Pattern, OMT, MERISE, Rational Rose, AMC |
| |Designer |
|Client/serveur|ORBIX, ORBACUS, CORBA, PERSISTENCE, COM/DCOM, MFC/ATL |
|Gestion de |Source Safe, PVCS, ClearCase, TeleLogic, MS Project |
|projet | |
|Internet |FrontPage, Java/Script, Servlet, RMI, EJB, JSDK, JSP |
|Fonctionnel |Mathématiques, Finance FO et BO, CAO/CFAO, SatelliTe |
|Logiciels |CATIA, MICROSTATION, CADCAY, TOPCAD, AutoCAM, ACORD, |
| |Scilab |
FORMATION
|Marché |CNAM |Taux d'intérêt, Actualisation. |99 |
|Financier. | |Instruments à long/court terme à taux fixe. | |
|Gestion | |Analyse des investissements physiques. | |
|Du | |Structure par termes des taux. Analyse des titres| |
|Portefeuill| |à taux fixe, au comptant. Les opérations à terme.| |
|e | |Instruments à taux variable. | |
| | |Opérations en capital et méthodes d'évaluation | |
| | |traditionnelles. | |
| | |La théorie du portefeuille. | |
| | |Les options. Modèles d'évaluation des options. | |
| | |Caps, Floors, Instruments hybrides sur taux. | |
|SGBD |CNAM |Oracle, Forms, SQL Windows, Power Builder, MERISE|96 |
|Anglais |Montréa|Université de Concordia, Montréal (Canada) |96 |
| |l | | |
|Mastère |ENSAM |Ingénierie de la CAO/CFAO. ENSAM de BORDEAUX |92 |
|DEA Maths |PARIS 6|Analyse non linéaire et application aux EDP. |90 |
| | |Opérateurs hyperboliques, Variétés Lagrangiènnes | |
| | |et E.D.P. Cristaux Liquides. PARIS 6 | |
|Maîtrise |PARIS 7|Optimisation, Représentation linéaire des |88 |
|Maths | |groupes, Variétés différentiables, Distribution | |
| | |et analyse fonctionnelle. PARIS 7 | |
|Licence |CAEN |Théories de Galois et de Sylow, Méthodes |87 |
|Maths/info | |numériques et informatique, Intégration et | |
| | |analyse de Fourrier. | |
|Langues |Langues|Anglais, Arabe | | PROJETS ING Amsterdam / Brussels: analyse et développement
04/07-......
Développement d'une application Client/Server de cotation sous C# et C++,
les calculs sont gérés dans de multiples calculateurs C# (calcul
parallèle) interfacés avec Sophis RT Server via un composant COM/ATL.
La communication Client/Server est réalisée sous le serveur de messagerie
Jabber (http://www.jabber.org)
Différent événement sont managés avec un module Schedule et un module de
transport Jabber.
En termes fonctionnel, il s'agit d'un environnent equity derivatives. Le
serveur demande aux calculateurs d'extraire la Valeur théorique, Bid, Ask,
Volatility, expiry, Maturity, Accrued Coupon.
Un autre calculateur spécifique a été développé pour vérifier les limites
des courbes (Y -Y d'avant point). En effet, ce module est lié á un
composant ATL/COM (mécanisme de point de connexion) qui extrait des courbe
de taux spécifique spécifiques via les événement s Sophis et vérifie les
limites des points. Développement d'une application Client/Server de Valorisation sous
C++/MFC/Socket, interface avec Sophis RT Server via un composant COM/ATL.
Sophis API. Project Credit Derivatives Front to Finance
Conception de l'architecture technique de l'interface Sophis ave le système
CRS de ING.
3 différents flues (pre-deal check, deal closure and MtM EOD). Différents
protocoles : cote client Sophis : attraper les événement des deals avec un
composant COM. Cote serveur / CRS connexion avec les sockets Voir d'autres projets de maintenances. Environment: Dev Studio Visual C++ 7.0, C#, COM/ATL, Oracle, MFC,
SourceSafe
Reuters Software Paris : ingénier étude et développement 03/06-04 /07 Développement de différents modules d'un serveur de calcul utilisé par
le client Kobra. Développement de pool de thread. Gestion multi -
threading et synchronisation
Optimisation en terme de performance (factorisation du code : Passage
de temps d'exécution de 12 heurs á 4 heurs) d'une application de
gestion de données.
Test de performance sous ACT de Microsoft, Devpartener
Environnement : VC++ 6.0, MFC/ATL/COM, VB 6 /VBA Excel, SYBASE,ORACLE,
SourceSafe , CVS, TIB/RV
Reuters Software Paris : ingénier étude et développement 03/06-04 /07 Développement de différents modules d'un serveur de calcul utilisé par
le client Kobra.
Environnement : VC++ 6.0, MFC/ATL/COM, VB 6 /VBA Excel, SYBASE,ORACLE,
SourceSafe , CVS, TIB/RV
BNP Paribas Londres : chef de projet technique 04/04-09 /05 Gestion, développement et audite d'un logiciel de pricing des bondes
contre des benchmarks, courbes, basis et CDS. Contribution et live
feed a temps réal via reuters Tib/RV.
Le logiciel est utilisé par les salles de marché de Londres, New York,
Tokyo et Hon Kong
Il s'agit d'une architecture client/serveur basée sur COM/ATL. Serveur
C++/ATL multi thread. Les calculs se font à travers une DLL de pricing
qui extrait ces méthodes de calcul des librairies Westminster et
Focus. Le client est une interface VB.
Environnement : VC++ 6.0, MFC/ATL/COM, VB 6 /VBA Excel, SYBASE,ORACLE,
SourceSafe , CVS, TIB/RV
Travail personnel. 09/03-... Développement d'un logiciel de pricing des options exotiques : à
savoir Plain Vanilla, Asiatique, Look back, Barrière, Cap / Floor,
Digital, Swap option, Future, Devise, Quanto.
Les méthodes utilisées sont : Black & Scholes, Cox-Ross-Rubinstein,
EDP incluant les trois modèles : explicite, implicite et thêta-schémas
de Crank-Nicolson.
Le logiciel permet d'afficher la prime du Call et du Put, ainsi que
les Grecs (delta, gamma, Thêta, Véga, Omega).
L'application permet aussi de visualiser différentes courbes par
exemple Call en fonction de la maturité, le spot ou le strike. Elle
permet aussi de visualiser en 3D différentes surfaces, par exemple la
prime en fonction de la maturité et le spot.
Le développement aditifs envisagé : EDP éléments finis, Monte Carlo
appliquée à l'Asiatique.
Environnement : VC++ 6.0, MFC. CDC IXIS Salle des marchés : Ingénieur étude et développement. 05/02-
06/03
. Responsable développement d'un logiciel de couverture et passage
d'ordres des options secteur indiciel sous l'architecture
Client/Serveur.
1. Chargement des positions Sophis et calcul des deltas
2. Chargement des indices.
3. Organisation des positions dans des portefeuilles appartenant à
des groupes
4. Eventuellement, configuration des indices de réplication et
leurs compostions
5. Algorithme de calcul de la couverture et génération du vecteur
d'ordre
6. Passage d'ordre.
7. Réception des événements dus au passage d'ordre
8. Eventuellement, re-calcul de la couverture
9. Matcher les données avec les ordres des courtiers
10. Descente Back-Office
. Le calcul, et les chargements à partir de Sophis des positions et des
indices ont été réalisés dans différents serveurs CORBA. Gestion du
passage d'ordre et des réceptions avec accès base Sybase via OLE DB.
. Développement d'un logiciel intégrateur d'applications de la salle
avec gestion des droits stockés dans la base Oracle. Interfaces
graphiques avec MFC/Excel/COM.
. Développement d'une DLL permettant d'intégrer les vues Excel avec menu
principal dans les différentes interfaces Graphiques
. Développement d'une application graphique de chargement des positions
Sophis, visualisées sous format XML dans des vues MFC/HMTL.
Environnement : VC++ 6.0, MFC, Excel/COM, Oracle 8, Rational Rose,
Telelogic, CORBA, Orbix2000, API Sophis, Parseur XML, OLE DB Sophis : Ingénieur étude et développement. 01/01- 04/02 Editeur de logiciel de risque, Asset management et Back Office . Développement d'interfaces, maintenance et migration vers MFC.
. Initiateur du Projet : Développement de Graphiques 2D/3D pour
l'analyse de risque:
o Historique des cours. Volatilité. Effet des Clauses.
o Matrice de risque : VL du spot, Bêta du spot, sous-jacent du PF, Bêta
du sous-jacent du PF, Over-rate, Volatilité, Variation d'étape saisie.
o Monte-Carlo : Mesure de probabilité basé sur la théorie des
grands nombres.
o Cox-Roberstein : Evaluation des options d'après la théorie binomiale,