STATISTIQUE ET ECONOMETRIE APPLIQUEE ... - HEC - UNIL

STATISTIQUE ET ECONOMETRIE APPLIQUEE (« SEA ») 2002-2003 (Prière d'étudier ce descriptif et de le conserver)
1. Indications générales Cours de deuxième année, à raison de deux heures hebdomadaire sur les deux
semestres, « discrétionnaire » pour le premier semestre, à option pour le
second ; ouvert aux étudiants en économie politique comme en management ; 3
crédits par semestre ; mardi 13h15-14h45 (non-stop), salle 125 du BFSH1. Finalité du cours : vous aider à bien saisir et à appliquer les méthodes
statistiques et économétriques, à en comprendre et en interpréter les
résultats, l'idée étant d'aller du simple au plus compliqué et de vous
permettre de devenir « opérationnel-le-s » le plus rapidement possible. 2. Enseignants . Jean-Christian LAMBELET (« JCL »), bureau 553 du BFSH1
Tél. : 021/692.34.81 (ligne directe)
33.53/4 (institut Créa)
Fax : 021/692.33.55
Courriel : jean-christian.lambelet@hec.unil.ch
. Ana Cristina MOLINA (« ACM »), assistant, bureau 538 du BFSH1
Tél. : 021/692.34.75
Fax : 021/692.33.65
Courriel : AnaCristina.Molina@etu.unil.ch
Heures de réception : soit (de préférence pour JCL) sur rendez-vous, soit
en passant directement aux bureaux 553 et 538, mais sans garantie qu'on
puisse vous recevoir immédiatement, toutes affaires cessantes. Le mieux,
pour communiquer avec les enseignants, est d'utiliser le courriel. 3. Contenu du cours Ce cours sera « évolutif », c'est-à-dire qu'il tiendra entre autres compte
des intérêts manifestés par « le public » (en espérant qu'il y en ait). Il
n'est donc pas possible d'indiquer dès maintenant un programme parfaitement
élaboré dans tous ses détails. Le cours de cette année ne sera pas non plus
identique à celui des années précédentes. Certains sujets traités seront
choisis en fonction des événements actuels et des travaux de recherche des
enseignants. Premier cours (mardi 22 octobre 2002) : Présentation et distribution du
présent syllabus et d'un document annexe ; discussion du programme et des
modalités du cours ; premier travail pratique : une illustration frappante
du problème de la « corrélation sérielle pure ».
Manuel du cours : Régis Bourbonnais, Econométrie, Paris, Dunod, 3e édition,
2000. Son acquisition est hautement recommandée. Méthode de travail : nous travaillerons en parallèle avec, d'une part, des
estimations concrètes avec de 'vraies données' et, d'autre part, des
simulations dites de Monte-Carlo. Ces dernières vous permettrons de mieux
comprendre les propriétés des estimations concrètes. Le tout sera illustré
en classe au moyen d'un ordinateur avec projection sur écran. Type d'économétrie : l'économétrie, théorique et appliquée, se divise en
deux branches principales : . L'économétrie dite structurelle : il s'agit d'estimer et d'évaluer une
fonction ou un ensemble de fonctions (= un modèle) dont la forme ou
les formes sont données par la théorie économique.
. L'analyse dite des séries temporelles ('time-series analysis') : on
essaie de découvrir les propriétés d'une variable ou d'un ensemble de
variables sans recourir à des formes fonctionnelles. Le premier semestre et le début du second seront consacrés à l'économétrie
structurelle. Dans le second semestre, il y aura une introduction à
l'analyse des séries temporelles. 4. Exercices hebdomadaires Ce cours demande passablement de travail personnel, en général sous la
forme d'un exercice par semaine : cela signifie un effort soutenu, mais
c'est le meilleur moyen pour que vous assimiliez la matière. Ces exercices
doivent obligatoirement être rendus à temps. Conformément au règlement HEC,
l'inscription aux examens sera refusée en cas de travail personnel
insuffisant. Comme nous sommes à l'Université, nous tolérerons une ou deux
'défaillances', mais pas plus (sont aussi réservés les cas de force majeure
- maladie, par exemple). Les exercices seront corrigés par ACM qui les
rendra et les commentera au début du cours suivant. Au semestre d'hiver
2002-2003, il y aura, dans certains cours, des présentations d'études et
articles d'économétrie appliquée par une « équipe » d'étudiants (1 à 3
membres). Pour ces cours, il n'y aura pas d'exercice à faire « à la
maison ». 5. Site du cours Ce site se trouve sur la 'homepage' de JCL :
http://www.hec.unil.ch/jlambelet/ . Vous y trouverez le présent syllabus,
les banques de données et certains programmes informatiques. 6. Note de cours La note finale se fondera pour 50% sur les exercices hebdomadaires et sur
l'examen final pour les autres 50%.